クラッドの独立専業投資家への道

これは、自由を掴み、自分のための人生を追いたいと日々願う社畜の物語・・・

スイスショック

スイスショックのまとめ

こんにちわ~
最近ブログ記事の更新頻度増えましたね?
いえ、時間あるとか、暇だからとかじゃなくて・・・(遠い目

さてさて、突如としてスイス国立銀行(SNB 以下スイス国立銀行をSNBと表示)の政策変更で一夜にしてスイスフランという通貨が注目を浴びるようになりました。
ですので、軽めではありますが、その1.2フランの防衛ラインを設けた流れと今回の政策変更という運びになった流れを自分の解釈を交えながらまとめてみました。

SNBが突如為替市場に宣戦布告したのは2011年9月6日でした。

スイス国立銀行の声明文
①現在のフランの大幅な過大評価はリスクをもたらす。
②フラン高はデフレリスクをもたらす。
③1ユーロ=1.2フラン最低為替レートを設定。
④1ユーロ=1.2フランを下回る水準は容認しない。
⑤無制限の外貨購入を行う。
⑥外為ターゲットを最大限の決意で守る。

SNBが当時この声明文を発表した時、スイス円98円~97円前後で動いていたが、ものの20分足らずで90円前後まで急落。
これによって市場から退場した人が多くいました。
この急激な値動きのせいで逆指値(主に損切りを予め設定する際に使用されます。)を設定していても約定しねえええええという話もあり、追証で数百万を飛ばしたなどどいう話もあります。
これが水銀砲水銀砲と私が言っていた出来事です。

SNBが1.2フラン防衛ラインを設定した理由

2011年当時、欧州では信用不安が拡大している時期であり、特にギリシャなどの南欧諸国ではデフォルト(債務不履行)の可能性が取りざたされていました。
そのため、資金がユーロから流出。結果として、安全通貨とされるスイスフランが買われることになったのです。
極端な自国通貨高というものは経済に悪影響を与えるため過度なフラン高を食い止めようとしたのが理由です。
その後、約3年間SNBは断続的に為替介入を行いフラン高是正に取り込むこととなりました。

SNBが1.2フラン防衛ラインを撤廃した理由と政策変更
①安全通貨としてのスイスフランの過大評価が弱まった
②ギリシャに端を発する欧州債務危機の後退
というのが主な理由だそうです。

そして、2011年9月6日に突如SNBが為替市場に宣戦布告したように
今回、突如としてユーロフランの防衛ライン1.2フランを撤廃するとともに、政策金利をマイナス0.25%からマイナス0.75%と大幅に変更させてきました。
このスイス中央銀行の180度の政策変更の衝撃は凄まじく数多くの個人投資家、大手銀行、ヘッジファンド、FX会社、証券会社が膨大な損失を出すという結果となりました。

巷でもスイスショックスイスショックと言われていますが、この180度の政策変更とその影響は凄まじいものがありました。
スイス円(15分足)
yusienn
このチャートではスイス円は113.46から139.20までの上昇となっていますが、別のチャートでは154.83までの髭が出ているチャートもあります。
業者によってレートが大幅に違うのはそれほどまでレートが急激に動いて値が吹っ飛んだためだと思われます。

ユーロスイスフラン(15分足)
yurosui
ユーロフランは1.2フランで過去3年間動いていましたが0.965フランまでユーロ売りフラン買いとなりました。
これもまた別のチャートでは0.85フランの値をつけたなどもあるそうなので、フラン関係の通貨は一気に値が飛んだそうです。

SNBがこのような180度の政策変更に走った理由としては
世界的にユーロ売りが優勢となっており、そのためにこれ以上の断続的なユーロ買いの為替介入が難しくなったためではないかと考えています。
根拠としては
22日にはECBが量的金融緩和に踏み切るとの観測が市場では非常に強い。
25日にはギリシャ選挙があり、更なるユーロ圏の政治的経済的混乱の可能性がある。
という市場のユーロ売りの材料があるからだと思います。

少し調べてみると、SNBの今回の防衛ライン撤廃に関してはIMFにすら事前連絡がなく、これまでのフラン売り・ユーロ買いの市場介入で、外貨準備は国内総生産の7割まで膨張していた。
(引用http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C )
ともあるため、SNBもこれ以上のユーロ買いフラン売りは難しいと判断したのだと思います。

一通り調べた感じとしてはこんな感じでした。
来週以降はユーロに関する材料が目白押しですので注目していきたいと思います。
また、今後のフランの値動きは全く予想できないので、それもまた注目したいと思います。

続スイスショック 

スイスショックと題して1/16にFX会社アルパリ(UK)Limitedが破綻と記事を書きました。
普段あまりPVが高くない当ブログではありますが、予想外にPVが増えて皆さんの関心の高さが伺えました。

さて、今回の記事は 続スイスショック としました。
アルパリ(UK)Limitedに続き
他のFX会社や大手銀行などの会社も非常に大きな損失を出す、または危険な事態となりました。

FXCMは

15日付の発表文で、「スイス中銀の午前の発表を受けたユーロ・フラン相場のかつてないボラティリティ(変動性)で顧客はかなりの損失を被っ た」とし、その影響で「エクイティバランスがマイナスとなり、FXCMへの債務が約2億2500万ドルに膨らんだ」としています。

これはFXCMの株価チャートです。
FXCM
引用:http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=FXCM%3AUS
大体17~16ドル付近で株価が動いていたのに、このスイスショックの影響で12.60ドル付近まで急落しました。
FXCMと言えば、米最大の個人向け外為ブローカーです。
そんなFXCMが・・・(取引量が多いのでわかりますが)というイメージです。

IGグループは約3000万ポンドの損失
ローバル・ブローカーズNZは業務を中断
英銀バークレイズは、数千万ドルの損失を被る恐れ
ドイツ銀は15日に約1億5000万ドル(約176億円)の損失

などど、少し調べるだけでこんなにも多くの企業が爆損こいてます・・・
自分の昨日スイスフラン円で一時5万ぶっこきましたが、桁が違いますね・・・

このスイスショックを発端として世界経済の新しいリスクが生まれそうで怖いですね。

以上スイスショックの続きでした。

遅くなりましたが、スイス中央銀行フラン上限撤廃

ユーロフランという通貨を皆さんご存知でしょうか?
ゆろすいゆろすいwとちょいちょい言っているあの通貨です。

スイス中銀が1.2フランの下限を設定し、約3年間為替相場に無限介入をする。
というものでして、長らくそのラインを下回ることなく為替相場が動いていました。

ですが、昨今の原油市場の暴落、ロシア危機、ルーブル危機、ECBの量的緩和観測など、様々な世界的な波乱要因があり、スイス中央銀行がついに為替市場への無限介入をやめる。
と昨日突如発表しました。

そのせいで、為替相場が非常に大きく動きました。
ユーロフラン(日足)
aaaa
という、もう暴落(ユーロ売りフラン買い)というチャートになりました。
この1.2フランの下限あるからユーロフランはLLLLLとかしていた人は確実に死んでいたでしょうね・・・
レートが一気に飛んでしまったせいで逆指値もうまく約定せず爆損出したという話もよく聞きます。
自分はポジってなくて本当に良かったな・・・と思いました・・・ええ・・・マジで・・・

昨日の相場は本当に死人が出るレベルの値動きでしたので怖かったですね。
ただ、歴史に残る相場をリアルタイムで見れたのはいい経験となった気がします。
ちなみにスイス円で4万ぶっこきましたが・・・。゚(゚´Д`゚)゜。ウァァァン

とまぁ、この程度で済んで良かったですね、うん

また何かあればスイスフランの記事書いていきたいと思います。ではでは~

昨日のスイスショックでFX会社 アルパリ(UK) Limited が破たん

昨日の脅威のスイスショックから1日(この内容に関してはまた後で記事書きます)。

ついに悪夢が・・・・

ということで、アルパリ(UK) LimitedというFX会社が破たんしたそうです。

arupari

以下引用(http://www.alpari.jp/jp/cnews/show/id/5293/
「スイス国立銀行が対ユーロでの上限を撤廃したことにより、スイスフラン関連の通貨ペアを中心に相場が大きく変動、また流動性の低下が生じました。
そ の影響により多くのお客様が有効証拠金を上回る損失を被りました。お客様が損失をカバーできない場合、当社に引き継がれます。 その結果、アルパリ(UK) Limitedは本日(2015年1月16日)をもって破綻致します。お客様の資産はFCAの規定に基づき引き続き当社の資産とは分別して管理されており ます。

とあることから、昨日のユーロフランで顧客が大損出し過ぎて、それを補填できないレベルだったため
という事だそうです。

・・・・・・私も為替相場に参戦しだして大体2年と半くらい経過していますが、こんな事初めて見ました・・・Σ( ̄ロ ̄|||)

おそらく、これはまだ氷山の一角なんでしょうね・・・
聞いた話ではヘッジファンドなども大損ぶっこいたそうですし・・・

これからもこういうFX会社破綻という話が出てくるのでしょうか・・・怖い怖い・・・

初見さんはここをお読み下されば大体の事はわかるんじゃないかなと・・・w  自己紹介
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